Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline.
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Biographie de l'auteur
Docteur en mathématiques et économétrie, il est Maître de conférences et chercheur à l'université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
Maître de conférences à l'Université Montpellier 1
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