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Finance computationnelle et gestion des risques : Ingénierie financière avec applications Excel (Visual Basic) et Matlab [Relié]

François-Eric Racicot , Raymond Théoret , Christian Calmes , Juan Salazar

Prix conseillé : EUR 82,00
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Économisez : EUR 4,10 (5%)
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Description de l'ouvrage

1 décembre 2006 FINANCE
Dans la foulée du développement accéléré des marchés des produits dérivés, la finance computationnelle s'est imposée comme une nou­velle discipline essentielle. Ses débuts remontent aux alentours de 1995 alors que cette expression fut mentionnée pour l'une des premières fois lors d'une conférence internationale à l'Université de Stanford. Subséquemment, une revue savante de finance computationnelle vit le jour : le Journal of Computational Finance. La finance computationnelle regroupe les méthodes numériques utilisées en ingénierie financière, c'est-à-dire les techniques auxquelles on recourt pour trouver des solutions numériques à des problèmes financiers entachés d'incertitude reliés majoritairement au champ des produits dérivés et à la gestion de portefeuille.

François-Éric Racicot et Raymond Théoret présentent dans ce manuel un exposé rigoureux de la gestion des risques. Leur expé­rience pédagogique les pousse à faciliter la compréhension des aspects théoriques de la question par des démonstrations claires des formules, mais aussi par des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialiste en ingénierie financière.

L'adepte de la finance empirique et quantitative trouvera dans cet ouvrage un complément essentiel au Traité d'économétrie financière et au Calcul numérique en finance empirique et quantitative publiés chez le même éditeur.

FRANÇOIS-ÉRIC RACICOT, Ph.D., est professeur agrégé de finance à l'Université du Québec en Outaouais, membre permanent du LRSP (Laboratory for Research in Statistics and Probability) et chercheur associé à la Chaire d'information Financière et organisationnelle de l'ESG-UQAM. Il fut antérieurement professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a également effectué des consultations pour le compte de grandes institutions financières. Ses recherches couvrent les domaines de la finance empirique, des titres à revenus fixes, des fonds de couverture, de la régie d'entreprises et de l'ingénierie financière.

RAYMOND THÉORET, Ph.D., est professeur titulaire de finance à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a été professeur à l'École des Hautes Études commerciales de Montréal, conseiller économique et financier dans de grandes institutions financières québécoises et secrétaire du Comité Campeau. Il a publié de nombreux articles et manuels de finance. Il est également chercheur associé à la Chaire d'information financière et organisationnelle de l'ESG-UQAM.

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Extrait

Extrait de l'introduction :

La gestion des risques financiers occupe une place de plus en plus dominante dans le monde de la finance. À la suite des faillites en cascade d'institutions financières survenues au cours des décennies 1970 et 1980 et attribuables, entre autres, à l'escalade du loyer de l'argent et à la crise des changes, les institutions financières prêtent de plus en plus d'attention à la gestion des risques financiers auxquels elles sont confrontées. Dans la foulée, la Banque des règlements internationaux, un organisme international de surveillance des banques, a incité ses membres à développer des modèles de VaR et à détenir un montant de capital suffisant de façon à faire face aux pertes éventuelles établies par cette mesure du risque. Les banques ont dû se doter de spécialistes qui puissent mesurer les risques financiers auxquels elles sont vulnérables. Dans le même temps, une nouvelle catégorie d'ingénieurs financiers est apparue : les financial risk Managers. Leurs connaissances dans les champs de la théorie des produits dérivés et du calcul numérique doivent être poussées.
Très peu de manuels leur offrent la gamme complète des théories et des outils dont ils ont besoin pour gérer les risques des institutions dans lesquelles ils oeuvrent. Et bien souvent, ces manuels sont trop complexes pour qui n'a pas des bases solides en mathématiques. Ils s'intéressent davantage à la théorie qu'à la pratique, ce qui fait que l'étudiant en gestion des risques éprouve des difficultés à devenir opérationnel. À l'évidence, il existe une carence d'outils dans un domaine qui évolue très rapidement : celui de la gestion des risques.
Notre manuel comblera, nous l'espérons, les lacunes que présentent les traités pédagogiques actuels se rapportant à la gestion des risques. Sans négliger la théorie, notre exposé vise à former des ingénieurs financiers qui soient très à l'aise pour résoudre les divers problèmes auxquels ils seront confrontés dans les institutions financières qui les emploieront. Le lecteur retrouvera donc dans notre manuel un très grand nombre de programmes écrits dans le langage Visual Basic (Excel) qui couvrent la complexité des situations qu'il rencontrera dans sa vie professionnelle.

Biographie de l'auteur

François-Eric Racicot, M ,D., est professeur agrégé de finance à l'Université du Québec en Outaouais, membre permanent du LRSP (Laboratory for Research in Statistia and Probability) et chercheur associé à la Chaire d'information financière et organisationnelle de l'ESG-UQAM. Il fut antérieurement professeur à l'Ecole des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a également effectué des consultations pour le compte de grandes institutions financières. Ses recherches couvrent les domaines de la finance empirique, des titres à revenus fixes des fonds de couverture, de la régie d'entreprises et de l'ingénierie financière. Raymond Théoret, Ph.D est professeur titulaire de finance à l'Ecole des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a été professeur à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de Montréal, conseiller économique et financier dans de grandes institutions financières québécoises et secrétaire du Comité Campeau. Il a publié de nombreux articles et manuels de finance. Il est également chercheur associé à la Chaire d'information financière et organisationnelle de l'ESG-UQAM.

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