Présentation de l'éditeur
Cette Introduction à l'économétrie est destinée aux étudiants des masters d'économie quantitative et d'économétrie. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les doctorants et les chercheurs désireux d'acquérir des bases en économétrie ou de rafraîchir leurs connaissances. Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des applications. L'estimation du modèle linéaire de base est tout d'abord étudiée, avec une présentation des tests usuels. Les hypothèses initiales sont ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes, avec des perturbations hétéroscédastiques ou corrélées entre elles, ou avec des variables explicatives non exogènes. L'ouvrage se termine avec une présentation du traitement économétrique des données de panel. Les méthodes applicables à ces données peuvent être abordées simplement et permettent d'améliorer fortement l'analyse empirique
--Ce texte fait référence à lédition
Broché
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Quatrième de couverture
Cette Introduction à l'économétrie est destinée aux étudiants de licence et de maîtrise d'économétrie, et à ceux des magistères d'économie quantitative. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les étudiants de troisième cycle et les chargés d'études désireux d'acquérir des bases en économétrie, ou de rafraîchir leurs connaissances. Cet ouvrage a pour ambition de bien faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les différents résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des exemples d'applications économétriques. Les méthodes d'estimation et les tests applicables au modèle linéaire de base sont tout d'abord étudiés. Des versions moins restrictives de ce modèle sont ensuite présentées : avec des perturbations corrélées entre elles ou de variance non constante, ou encore avec des variables explicatives non exogènes.
