Un mot de l'éditeur
Cet ouvrage propose une analyse empirique et théorique de la liquidité des contrats à terme fermes négociés sur le MATIF. Après une formalisation des prix traités dans le cadre théorique des anticipations rationnelles, la liquidité est testée empiriquement sur le système électronique NSC-VF.
L'auteur vu par l'éditeur
Stéphane Dubreuille est consultant aurpès du service recherche de PARISBOURSE SBF SA.