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Un mot de l'éditeur
Cet ouvrage s'intéresse à une classe de modèles où le risque, mesuré par la volatilité, est susceptible d'évoluer de façon endogène. La première partie de l'ouvrage est consacrée à la présentation de formulations descriptives : les modèles ARCH. Dans la seconde partie sont exposées dans un cadre dynamique les deux principales approches de la valorisation par équilibre et par arbitrage. Ceci permet de faire le lien entre l'approche descriptive des modèles ARCH et des démarches plus structurelles. La lecture de ce livre demande une bonne connaissance des modèles linéaires de séries temporelles (modèles ARMA).
L'auteur vu par l'éditeur
Christian Gouriéroux enseigne à l'Université de Paris IX, à l'ENSAE et à l'Université de Pennsylvanie et est actuellement directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST).
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