Présentation de l'éditeur
Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans le démarche d'évaluation des engagements d'assurance le concept de " juste valeur " (" fair value "). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles prudentielles (Solvabilité 2), via l'utilisation de " valeurs à risque donné " (" value at risk "), renforcent encore l'intérêt pour les modélisations assurantielles dont la mise en œuvre s'appuie sur des techniques stochastiques. Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en œuvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés. Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en œuvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets. Les travaux des auteurs sont supportés par le Cabinet Winter & Associés, et bénéficient notamment de la confrontation avec l'expérience pratique au cours des missions de conseil qu'ils mènent.
Biographie de l'auteur
Frédéric Planchet est professeur associé à l'Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA). Pierre Thérond est chargé de cours en assurance à l'ISFA où il appartient au laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF). Julien Jacquemin intervient également régulièrement à l'ISFA. Les auteurs sont par ailleurs actuaires consultants au sein du CabinetWinter &Associés, dont Frédéric Planchet est le Directeur Scientifique.
