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Options, futures et autres actifs dérivés 8e ed + Etext Relié – 5 août 2011


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Présentation de l'éditeur

Cet ouvrage est également disponible en anglais

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés: options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc.
• De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options.
• Un usage raisonné des mathématiques: explications claires, sélection de l'essentiel.
• Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise: les hedge funds, la couverture de l'exploitation des mines d'or, etc.
• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (corrigés publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette huitième édition se distingue par:
• Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit.
• Un chapitre complet sur les stock-options.
• Des approfondissements sur la modélisation et l’évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés climatiques et d’énergie.
• Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.

CD-ROM offert! Le logiciel créé par l’auteur (DerivaGem v. 2.0) pour calculer la valeur des options, les lettres grecques, les dérivés de taux d’intérêt, et développer ses propres applications de calcul. Le logiciel, en version originale, est compatible Mac et PC.

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• Pour les enseignants, des outils à la pointe du numérique: sélection de chapitres et de ressources, partage des annotations et des liens web avec les étudiants, possibilité de projeter l’eText en classe avec les outils du Tableau Blanc Interactif.

Biographie de l'auteur

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.



Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion - Université de Nice Sophia-Antipolis) . Il enseigne les cours d'options, futures et dérivés à l'Edhec et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master.



Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.



Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à lEM Strasbourg Business School. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris9 Dauphine pendant plus de vingt ans.



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Détails sur le produit

  • Relié: 850 pages
  • Editeur : Pearson; Édition : 8e (5 août 2011)
  • Collection : Finance
  • Langue : Français
  • ISBN-10: 2744075337
  • ISBN-13: 978-2744075339
  • Dimensions du produit: 22,5 x 5,1 x 18,5 cm
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5 internautes sur 5 ont trouvé ce commentaire utile  Par alex33 sur 29 avril 2012
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Très complet, idéal pour des études ou un travail dans la finance. Couvre de nombreux aspects, analyse quantitative, risk management, plusieurs produits dérivés, différents modèles de pricing.
L'ouvrage explique les différents sujets de manière assez simple sans rentrer dans des démonstrations trop complexes.
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2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile  Par Sp sur 23 janvier 2013
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Le livre est vraiment complet, il est très technique donc nécessite cependant d'être dans le milieu.
Reprend malgré tout la base des concepts
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1 internautes sur 1 ont trouvé ce commentaire utile  Par Frosch sur 11 août 2013
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Ce livre est LE livre à posséder lorsqu'on étudie le trading/quant. Très complet, abordant avec simplicité de nombreux sujets, il permet de se faire une première idée des concepts et techniques inhérentes à ce domaine. A compléter par des livres de calcul stochastique si l'on est intéressé par les aspects plus quantitatifs.
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