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Promenade aléatoire : Chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies [Broché]

Michel Benaïm , Nicole El Karoui
4.0 étoiles sur 5  Voir tous les commentaires (1 commentaire client)
Prix conseillé : EUR 29,50
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Descriptions du produit

Présentation de l'éditeur

La modélisation et l'analyse des systèmes-qu'ils soient biologiques, physiques, informatiques ou économiques - supposent la prise en compte de deux paramètres essentiels : le temps et l'incertain. La distinction du passé (connu) et du futur (à estimer) est à la base de la théorie des processus de Markov et des martingales. Ce livre est une introduction à ces théories. Il est issu du cours de probabilités enseigné par les auteurs en seconde année à l'Ecole Polytechnique et est destiné aux étudiants des écoles d'ingénieurs ou de second et troisième cycle universitaire (Mastères). Les connaissances requises pour sa lecture ont été réduites au minimum et bien qu'une certaine familiarité avec le vocabulaire probabiliste (variables aléatoires, espérance, etc.) soit supposée, le seul concept dont il vraiment fait usage est celui d'indépendance. La première partie du livre traite des chaînes de Markov et de leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). La notion d'espérance conditionnelle n'apparaît que dans la seconde partie où elle est appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal. Les applications du théorème de convergence des martingales qui sont proposées couvrent des domaines très larges, comme la dynamique de population avec les processus de branchement, l'économie avec les problèmes de standardisation, l'algorithmique avec les algorithmes stochastiques. La finance des produits dérivés, qui a connu un grand essor ces quinze dernières années fait un large usage des outils introduits dans ce livre, comme le montre le chapitre introductif qui lui est consacré. La troisième partie est un " appendice " où sont rappelés avec des démonstrations les principaux résultats de la théorie de la mesure et les notions de base du calcul des probabilités. Elle peut servir de support à un cours sur ces sujets. Sur chacun des thèmes retenus, une rubrique " pour en savoir plus " propose un exposé de développements récents sur le sujet.

Biographie de l'auteur

Michel Benaïm est professeur à la faculté des sciences de Neuchâtel en Suisse et professeur chargé de cours à l'Ecole Polytechnique. Son activité de recherche se situe à l'interface des systèmes dynamiques et des probabilités. Il a notamment travaillé sur les algorithmes stochastiques. Nicole El Karoui est professeur à l'Ecole Polytechnique où elle dirige le département d'enseignement et de recherche de mathématiques appliquées. Ces dernières années, son activité de recherche s'est principalement orientée autour des problèmes d'optimisation en Finance, motivés par la théorie ou les applications.

Détails sur le produit

  • Broché: 312 pages
  • Editeur : Ecole Polytechnique (24 février 2005)
  • Collection : Mathématiques appliquées
  • Langue : Français
  • ISBN-10: 2730211683
  • ISBN-13: 978-2730211680
  • Dimensions du produit: 23,6 x 17 x 2 cm
  • Moyenne des commentaires client : 4.0 étoiles sur 5  Voir tous les commentaires (1 commentaire client)
  • Classement des meilleures ventes d'Amazon: 154.097 en Livres (Voir les 100 premiers en Livres)
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5 internautes sur 6 ont trouvé ce commentaire utile 
4.0 étoiles sur 5 Utile et très intéressant 4 août 2007
Format:Broché
Ce livre est sans équivalent dans la littérature mathématique universitaire francophone. De nombreux thèmes originaux sont abordés, l'annexe -rédaction limpide!- peut fournir le support d'un cours licence/agreg en théorie de l'intégration et probabilités.
Cependant, pour des fans de martingales ou de chaînes de Markov, des ouvrages plus spécialisée s'imposent.
Enfin, je pense qu'il est à déconseiller pour un premier contact avec les probas.
En résumé: Ce livre est un excellente passerelle.
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