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Quantitative Finance: An Object-Oriented Approach in C++ [Print Replica] [Format Kindle]

Erik Schlogl

Prix conseillé : EUR 76,14 De quoi s'agit-il ?
Prix éditeur - format imprimé : EUR 79,20
Prix Kindle : EUR 49,14 TTC & envoi gratuit via réseau sans fil par Amazon Whispernet
Économisez : EUR 30,06 (38%)

  • Print Replica:
    Ce livre Kindle ressemble au livre imprimé
  • ISBN-10 : 1584884797
  • ISBN-13 : 978-1584884798
  • Edition : 1
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Descriptions du produit

Présentation de l'éditeur

Quantitative Finance: An Object-Oriented Approach in C++ provides readers with a foundation in the key methods and models of quantitative finance. Keeping the material as self-contained as possible, the author introduces computational finance with a focus on practical implementation in C++.



Through an approach based on C++ classes and templates, the text highlights the basic principles common to various methods and models while the algorithmic implementation guides readers to a more thorough, hands-on understanding. By moving beyond a purely theoretical treatment to the actual implementation of the models using C++, readers greatly enhance their career opportunities in the field.



The book also helps readers implement models in a trading or research environment. It presents recipes and extensible code building blocks for some of the most widespread methods in risk management and option pricing.


Web Resource
The author’s website provides fully functional C++ code, including additional C++ source files and examples. Although the code is used to illustrate concepts (not as a finished software product), it nevertheless compiles, runs, and deals with full, rather than toy, problems. The website also includes a suite of practical exercises for each chapter covering a range of difficulty levels and problem complexity.

Biographie de l'auteur

Erik Schlögl currently is Professor and Director of the Quantitative Finance Research Centre at the University of Technology, Sydney (UTS), Australia. Erik received his doctorate in Economics from the University of Bonn, Germany, for work on term structure models and the pricing of fixed income derivatives and has gained broad-based experience in computational financial engineering. He has consulted for financial institutions and software developers in Europe, Australia and in the US. His research interests cover a broad area of quantitative finance, in particular model calibration, interest rate term structure modelling, credit risk and the integration of multiple sources of risk. He has published articles in a number of international journals, including Finance & Stochastics, Quantitative Finance, Risk and the Journal of Economic Dynamics and Control. In addition to UTS, he held positions at the University of New South Wales, Australia, and the University of Bonn, Germany.


Détails sur le produit

  • Format : Format Kindle
  • Taille du fichier : 10658 KB
  • Nombre de pages de l'édition imprimée : 354 pages
  • Editeur : CRC Press; Édition : 1 (19 novembre 2013)
  • Vendu par : Amazon Media EU S.à r.l.
  • Langue : Anglais
  • ASIN: B00HRGWLEI
  • Synthèse vocale : Non activée
  • X-Ray :
  • Word Wise: Non activé
  • Composition améliorée: Non activé
  • Classement des meilleures ventes d'Amazon: n°577.737 dans la Boutique Kindle (Voir le Top 100 dans la Boutique Kindle)
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Amazon.com: 4.5 étoiles sur 5  2 commentaires
5 internautes sur 5 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 up to date book 17 mars 2014
Par QuantDev - Publié sur Amazon.com
Format:Relié|Achat vérifié
Recommended to buy this book by a real quant. A good book, up to date. Heavily using three libraries : boost, blitz++ and CLAPACK which are useful in numerical.
4 internautes sur 5 ont trouvé ce commentaire utile 
4.0 étoiles sur 5 MBinary 28 octobre 2014
Par Kinderchocolate - Publié sur Amazon.com
Format:Relié
Professor Schlogl is a well known academic expert in quantitative finance pricing. In this book, Schlogl presents a new approach to modelling in C++. This is not a book for learning C++, you should be quite confident in the language. This book covers the BS option pricing, HJM, Monte-Carlo and Finite-Difference Methods, therefore the content is quite rich. The material is very interesting and most likely present you some new challenge even if you've worked in the field for many years. Don't believe me? Do you know what a MBinary is? The book has extensive coverage for this new framework. It's truly amazing because one can use the same code to price basically everything from a simple vanilla to any exotic option. Please google the paper "The Quintessential Option Pricing Formula" by Max Skipper if you want to know more.
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