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Rating Based Modeling of Credit Risk: Theory and Application of Migration Matrices (Anglais) Relié – 15 janvier 2009


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Revue de presse

"... an excellent overview of theory and application...."
-Frank J. Fabozzi, PhD, CFA, Professor in the Practice of Finance, Yale School of Management, CT

Biographie de l'auteur

Svetlozar (Zari) Rachev completed his PhD in 1979 from Moscow State University, and his Doctor of Science degree in 1986 from the Steklov mathematical Institute in Moscow. Currently he is Chair-Professor at the University of Karlsruhe in the School of Economics and Business Engineering. He is also Professor Emeritus at the University of California Santa Barbara in the Dept of Statistics and Applied Probability. He has published six monographs and over 230 research articles. He is a Fellow of the Institute of Mathematical Statistics, Elected member of the International statistical Institute, foreign Member of the Russian Academy of Natural Science, and hols an honorary doctorate degree from St. Petersburg Technical University. He is co-founder of Bravo Risk Management Group specializing in financial risk management software. Bravo Group was recently acquired by FinAnalytics for which he currently serves as Chief-Scientist.

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Amazon.com: HASH(0x931bc45c) étoiles sur 5 2 commentaires
2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile 
HASH(0x9319fb34) étoiles sur 5 Okay, a little dense for something fairly simple. 23 octobre 2010
Par Bachelier - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
This is an okay book and a thorough round up of Markov methods of bond risk management and pricing. It is a little dense for something fairly simple.

Simon Benninga's "Financial Modeling with Excel" has a single chapter with examples that covers the basic thesis here. Which is: if you do an iterated Markov chain of a bond using the historical transition probability matrix from Moody's or S&P you can get a good picture for a *portfolio* of bonds and 1) the portfolio's current value, and 2) the risk profile of the portfolio. You can also test "what if" scenarios under differing yield curves.

Wit that said, the authors are mathematicians, and a lot is said with formulas which would have been better said with 1)Excel and VBA code, or 2) Matlab code, or 3) a CD-ROM with examples.

Still, this is a thorough treatment of the subject and the best book there is on rating-based portfolio and risk analysis of bonds. The knotty question of whether one "BB" rating is strictly and robustly comparable to another "BB" is left to Moody's and S&P to defend (bucket-based ratings are always under attack, horizons are not comparable for same-rated bonds in differing industries, for example, etc.).
HASH(0x930a5df8) étoiles sur 5 the bible 12 avril 2013
Par euroarc - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
For me this book by Stefan Trueck is simply a must have. Stepping away from the convenient path and common behavior of using the rating of a company as the decisive variable to evaluate the default risk of loans is bold and eye-opening. Its just true: the simple answers are rarely the correct answers. This book will help everybody to understand state-of-the-art risk management.
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