Stochastic Calculus for Finance I
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The binomial asset-pricing model provides a powerful tool to understand arbitrage pricing theory and probability. Lire la première page
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Commentaires client les plus utiles
3 internautes sur 3 ont trouvé ce commentaire utile
Par Geneste
Format:Broché
Ce livre est extraordinaire de concision et de précision tout en donnant une vue pratique de ce à quoi peuvent servir les probabilités discrètes. Il donne aussi une bonne intuition de ce que seront, dans le volume suivant, les thèmes continus, le tome II étant lui aussi excellent. Enfin, il peut être lu même si on ne connaît rien à la finance. A mettre entre toutes les mains. Pour le lire, un niveau d'ingénieur suffit. Ceux qui veulent vraiment savoir comment marche la finance et notamment les produits dérivés liront cet ouvrage avec intérêt. Pour la petite histoire, les modèles décrits dans le tome I sont postérieurs à ceux du tome II!
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4.2 étoiles sur 5
21 commentaires
31 internautes sur 35 ont trouvé ce commentaire utile
5.0 étoiles sur 5
One of the best!
3 décembre 2004
Par R Frey
- Publié sur Amazon.com
Format:Relié|Achat authentifié par Amazon
It would be hard to overstate my enthusiasm for this text and its companion volume. In field that is too frequently represented by poorly thought out drafts rushed to market or by advanced mathematical treatments that are not easily understood by individuals more focused on practice, Shreve's texts stand out by being both rigorous and accessible with well thought out examples and exercises.
This particular volume, covering binomial models, covers advanced concepts in a discrete setting. For some it will represent a waste of time and those individuals are best advised to skip to Volume II. However, many intelligent students who are not so comfortable with abstract mathematics will find this a simple and concrete exposition that can serve as a bridge to more advanced theory.
This particular volume, covering binomial models, covers advanced concepts in a discrete setting. For some it will represent a waste of time and those individuals are best advised to skip to Volume II. However, many intelligent students who are not so comfortable with abstract mathematics will find this a simple and concrete exposition that can serve as a bridge to more advanced theory.
16 internautes sur 18 ont trouvé ce commentaire utile
5.0 étoiles sur 5
A gentle introduction
25 novembre 2005
Par Hobbes
- Publié sur Amazon.com
Format:Relié
I am always a fan of books that can simplify advanced concepts instead of drowning the reader in rigour. Shreve's introduction to probablistic asset pricing is gentle, covering basic stochastic processes, the concepts behind derivative pricing and hedging, as well as setting up the reader for subsequent readings. It's one of those books that you come back to when you are stuck with a problem from a conceptual point of view because things are explained in the book at an intuitive level.
All in all, a good foundation book or reference for starting quants.
All in all, a good foundation book or reference for starting quants.
7 internautes sur 8 ont trouvé ce commentaire utile
5.0 étoiles sur 5
Very good to understand the basics of pricing-theory.
4 mars 2006
Par Miguel Garcia
- Publié sur Amazon.com
Format:Relié
This book is great book about theory. Using a simple binomial tree as asset evolution model, all key notions are introduced. Neutral-risk probabilities come up in a simple, natural way, and I never found such a clear explanation of the the change of measure and its meaning in finances. Examples help to understand every ussue.
The only case in which you should not buy it: if you are looking for real-market instruments and techniques.
The only case in which you should not buy it: if you are looking for real-market instruments and techniques.
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