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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models [Anglais] [Reli�]

Steven E. Shreve (Auteur)

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D�tails sur le produit

Reli�: 572 pages
Editeur�: Springer-Verlag New York Inc.; �dition : First Edition, Later Printing (31 mai 2004)
Collection : Springer Finance
Langue : Anglais
ISBN-10: 0387401016
ISBN-13: 978-0387401010

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2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile

Excellent livre pour débuter en mathématiques financières 13 avril 2008

Par Geneste

Format:Reli�

Cet ouvrage est excellent! Si on veut vraiment comprendre comment marchent les marchés financiers, il est indispensable. Très didactique, à lire, de préférence après le tome I, il donne un éclairage tout particulier sur une utilisation pratique de la théorie des probabilités. En particulier il exhibe une vision très concrète de ce que sont les temps d'arr�t, pourquoi on les introduit et pourquoi on leur donne ce nom. Ce livre constitue aussi une excellente introduction au mouvement brownien. Le livre est lisible avec un niveau classique d'ingénieur.

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