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le 12 juillet 2013
Ce livre commence par un brève introduction aux basiques options call et put en en présentant le minimum pour comprendre et être capable de d'aborder le côté probabiliste. Cette partie est très simple et ne doit absolument pas être négligée.
Ensuite viennent les mathématiques. Les auteurs commencent par présenter les modèles discrets, et introduisent absolument tout à la manière d'un mathématicien, et de façon relativement rigoureuse. Un non connaisseur, mais avec une certaine aisance en Théorie des Probabilités (disons jusqu'au chapitre de l'espérance conditionnelle), est donc parfaitement capable d'en comprendre le contenu, mais il pourra être agréablement surpris de voir que les liens entre le monde de la Finance et celui des mathématiques stochastiques est si proche. Les modèles discrets, on le comprend très bien à travers tout ce livre, constitue le fondement de la Finance Mathématique, et c'est l'un des rares livres qui appuie sur ce fait. La seconde grande partie concerne les modèles continues, et l'on y voit clairement qu'ils découlent des modèles discrets, toujours en restant autour des modèles financiers, ce qui est assez original par rapport à un livre de stochastique lambda. Des modèles à risque sont ensuite introduits de façon claire et pédagogique.
A chaque fin de chapitre, il y a une panoplie d'exercices, non corrigés, mais parfaitement faisables alors que l'on maîtrise tous les détails minutieusement décortiqués. Faire ces exercices avant de passer au chapitre suivant constituerait la démarche indispensable à l'apprentissage et à la maîtrise d'un domaine réputé difficile.
Les auteurs ont ajouté un ensemble d'annexes, assez récapitulative de ce qu'il faut maîtriser avant d'aborder le livre.

En bref, il s'agit d'un livre d'introduction à la Finance Mathématique (on reste principalement autour du mouvement brownien), que je me dois de conseiller à toute personne qui a un certain bagage en Probabilités, et qui serait intéressée par le monde de la Finance Mathématique.
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le 21 juillet 2013
LE livre à acquérir quand on fait des études dans le domaine. Mais plus étonnant encore, c'est aussi LE livre à garder sur son desk de trading... Il est étonnant comme les auteurs clarifient la théorie tout en apportant des applications concrète.

Un livre donc qui se suffit à lui-même et résume l'essentiel des connaissances à acquérir avant de rentrer dans des modèles plus complexes ou créer les siens.
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le 21 août 2013
++ recommandé pour les étudiants et les professionnels en finance quantitative
++ nécessite un bon bagage mathématique
++ nombreux exemples et exercices ...
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