Comme Orson Welles, Terry Gilliam rêvait de tourner "Don Quichotte"... et comme Welles (dont le film, dans une version montée par le pape du bis Jesus Franco, existe en DVD), Gilliam fut vite contraint de se rendre à l'évidence : "les moulins de la réalité" n'étaient pas décidés à se laisser faire.
Ce documentaire extraordinaire est le récit d'une catastrophe annoncée. On a rarement dû voir un tournage plus accablé de calamités en tous genres. Malgré l'expérience et la détermination de Gilliam et de son premier assistant (le solide mais réaliste Phil Patterson), malgré le professionnalisme d'un Johnny Depp (sa compagne Vanessa Paradis s'en sort un peu plus égratignée, le docu nous laissant d'elle l'image d'une diva qui se fait désirer), malgré l'omniprésence de deux producteurs (français) qui ont tout tenté pour maintenir le navire à flot, jusqu'à pratiquement "coacher" le réalisateur... l'entreprise était apparemment vouée à l'échec dès l'origine. Il faut voir Gilliam visiter le "studio" qu'il croit avoir loué à Madrid et découvrir un hangar à l'acoustique abominable. Il faut voir l'incroyable accumulation de tuiles qui s'abattent sur l'équipe au premier jour de tournage (qui n'était pas, loin de là, le premier jour de leurs ennuis)... Il faut voir ce doc pour comprendre ce que c'est véritablement de faire un film, découvrir ce qu'une équipe peut y investir de sang, de sueur et de larmes. Mention spéciale pour le résumé de la carrière de Gilliam, réalisé en animation "à la manière de". C'est à soi tout seul un morceau d'anthologie.