• Tous les prix incluent la TVA.
Il ne reste plus que 2 exemplaire(s) en stock (d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement).
Expédié et vendu par Amazon. Emballage cadeau disponible.
Efficient Methods for Val... a été ajouté à votre Panier
+ EUR 2,99 (livraison)
D'occasion: Bon | Détails
Vendu par Deal FR
État: D'occasion: Bon
Commentaire: Ce livre a été lu mais il est toujours en bon état. 100% garanti.
Vous l'avez déjà ?
Repliez vers l'arrière Repliez vers l'avant
Ecoutez Lecture en cours... Interrompu   Vous écoutez un extrait de l'édition audio Audible
En savoir plus
Voir les 2 images

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives (Anglais) Relié – 31 juillet 2000


Voir les formats et éditions Masquer les autres formats et éditions
Prix Amazon
Neuf à partir de Occasion à partir de
Relié
"Veuillez réessayer"
EUR 70,64
EUR 32,43 EUR 31,83
Note: Cet article est éligible à la livraison en points de collecte. Détails
Récupérer votre colis où vous voulez quand vous voulez.
  • Choisissez parmi 17 000 points de collecte en France
  • Les membres du programme Amazon Premium bénéficient de livraison gratuites illimitées
Comment commander vers un point de collecte ?
  1. Trouvez votre point de collecte et ajoutez-le à votre carnet d’adresses
  2. Sélectionnez cette adresse lors de votre commande
Plus d’informations
click to open popover

Offres spéciales et liens associés


Descriptions du produit

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives Presents an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. This book discusses and compares the traditional models such as spot- and forward-rate models, and concentrates on developed Market models. It focuses on the mathematics, and explores a host of practical issues.

Aucun appareil Kindle n'est requis. Téléchargez l'une des applis Kindle gratuites et commencez à lire les livres Kindle sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

  • Apple
  • Android
  • Windows Phone
  • Android

Pour obtenir l'appli gratuite, saisissez votre numéro de téléphone mobile.




Détails sur le produit

Commentaires en ligne

Il n'y a pas encore de commentaires clients sur Amazon.fr
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile

Commentaires client les plus utiles sur Amazon.com (beta)

Amazon.com: 5.0 étoiles sur 5 3 commentaires
12 internautes sur 12 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 Begin your BGM, Libor & Swap market model journey here. 1 mars 2003
Par J S Dhaliwal - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
If you want a concise, clearly written and excellently explained introduction to the cutting edge interest rate models used in dealing rooms today. Look no further. With an elementary stochastic calculus background from Rennie & Baxter, this book is very readable, even on a crowded train! For those who want more details & case studies, have Interest Rate Models by Brigo & Mercurio as a companion text. With useful tips on Libor & swap market model implementation, and a whole chapter devoted to convexity correction. One of the best texts on the subject I have read.
11 internautes sur 11 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 Finally... a road map to interest rate models!!! 7 août 2003
Par Un client - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
I had a strong background in equity derivative models but found the leap to interest rate models difficult. What are the relationships between short rates, forward rates, and term structure? How do assumptions translate into restrictions on our ability to model the "stylized facts" of interest rates? How are assumption violations "corrected" by practitioners?
This book answers all of these questions in a straightforward yet rigorous manner. Explanations are supplemented with simple examples.
After reading this book, I had the roadmap and analytical context I needed to tackle implementation focused books like Brigo and Mercurio.
As a bonus, this book provides a very nice summary of major valuation tools. (Monte Carlo simulation of martingale processes, development of pricing PDE via Feynman-Kac, development of fundamental solutions, etc.)
2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 Short and sweet 20 janvier 2011
Par Fabrice Rouah - Publié sur Amazon.com
Format: Relié Achat vérifié
Not a large overview of interest rate modeling, such as the book by Brigo and Mercurio, but a great buy nonetheless. It's very clearly written and intuitive, and I learned a lot from it. Great job.
Ces commentaires ont-ils été utiles ? Dites-le-nous


Commentaires

Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?