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Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation (Anglais) Relié – 29 mai 2014

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Description du produit

Présentation de l'éditeur

Interest rate modelling has undergone significant change in the last 5 years following the financial crisis. No longer is a single yield curve sufficient in representing real world markets. Instead, practitioners and academics are now using multi-curve frameworks which more accurately represent current market conditions. A complete review of the models used in academic literature and by practitioners has taken place, and millions of dollars have been spent worldwide on revising basic concepts and redeveloping models and systems in the world's leading banks, hedge funds and insurance companies. Serving as a practical reference for academics and practitioners alike, this book details all the foundations of this new approach, focusing on recent developments (2007-2013) and the impact of multi-curve models. It analyses the impact on the interaction between the curves, how market instruments liquidity and conventions force curves that are a lot more than simply a multiplication of single curves. It then develops the impact of those new building blocks on the more advanced term structure models. In an extended chapter, a unified multi-curve and collateral framework is presented. It also covers the impact on implementation in IT libraries, describing the various issues and providing examples of coherent production-grade library implementation. Written by one of the founding fathers of the multi-curve framework - experienced practitioner and researcher Marc Henrard - the book is written specifically for practitioners using the framework in banks, hedge funds and clearing houses from a trading, risk management and modelling perspective. With this book in hand, the reader should be able to develop a multi-curve framework in a bank or hedge fund including all the practical aspects.

Biographie de l'auteur

Marc Henrard (London, UK) is Head of the Product Committee and member of the Quantitative Research team at OpenGamma, an open source risk management technology firm for financial institutions, founded in 2009. Marc is also Honorary Senior Lecturer at University College London. Marc has 15 years of experience in finance, including senior positions in risk management, trading, and quantitative research. Marc's research focuses on interest rate modelling and risk management. He publishes on a regular basis in international finance journals and is a regular speaker at academic and practitioner conferences.

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