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D'occasion: Bon | Détails
État: D'occasion: Bon
Commentaire: Publisher: Cambridge University Press
Date of Publication: 2012
Binding: hardcover
Edition:
Condition: Good
Description: ISBN:9781107016149 Used Hardcover without jacket in good condition. Some minor wear and a few small scratches on the front board. Previous owner's note penned on the front endpaper and copyright page stamped. Contents are sound and clear throughout. CM
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Malliavin Calculus for Lévy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion (Anglais) Relié – 1 mars 2012


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Description du produit

Revue de presse

'This book provides a self-contained exposition of Malliavin calculus for infinite-dimensional Brownian motion and for Lévy processes using nonstandard analysis techniques. This approach provides [an] alternative to the classical literature on the subject.' Anthony Réveillac, Mathematical Reviews

'In addition to being self-contained, this book remains at an accessible level despite the amount of material to be assimilated on the *-extension of real numbers. It covers the main aspects of the Malliavin calculus and succeeds in providing a good global understanding …' Zentralvlatt MATH

Présentation de l'éditeur

Assuming only basic knowledge of probability theory and functional analysis, this book provides a self-contained introduction to Malliavin calculus and infinite-dimensional Brownian motion. In an effort to demystify a subject thought to be difficult, it exploits the framework of nonstandard analysis, which allows infinite-dimensional problems to be treated as finite-dimensional. The result is an intuitive, indeed enjoyable, development of both Malliavin calculus and nonstandard analysis. The main aspects of stochastic analysis and Malliavin calculus are incorporated into this simplifying framework. Topics covered include Brownian motion, Ornstein–Uhlenbeck processes both with values in abstract Wiener spaces, Lévy processes, multiple stochastic integrals, chaos decomposition, Malliavin derivative, Clark–Ocone formula, Skorohod integral processes and Girsanov transformations. The careful exposition, which is neither too abstract nor too theoretical, makes this book accessible to graduate students, as well as to researchers interested in the techniques.

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