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Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives - The LIBOR Market Model and Beyond (Anglais) Relié – 13 décembre 2002


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Book by Rebonato Riccardo

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Amazon.com: 4.5 étoiles sur 5 6 commentaires
21 internautes sur 26 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 rebonato does it again 17 janvier 2003
Par Un client - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
My avid reading kept jostling out superb hot ideas from this book. Rebonato carries out a comprehensive survey of the LIBOR market model. He tackles historical background, calibration, and effective implementation. The later chapters also cover extensions to the LIBOR market model to take account of smile and skew. In particular, there is extensive discussion of the cutting-edge Joshi-Rebonato stochastic-vol, displaced-diffusion LIBOR market model.
If you are working on the pricing of exotic interest rate derivatives, this book is a must buy.
1 internautes sur 1 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 Best on the subject 25 janvier 2012
Par book junkie - Publié sur Amazon.com
Format: Relié Achat vérifié
This book is hands down the best I have read on the subject. Unlike many others who just list a bunch or definitions, theorems and the like, Rebonato does not go into the mathematical justification of every single point, but rather concentrates on the more important practical aspects like real-life implementation and calibration. Don't get me wrong, you WILL need to understand some serious math, but the book goes beyond that.

Being a physicist, it reminds me of Feynman's books which, although they cover the same material as many others, give you that extra valuable insight into how all that math actually relates to what happens in practice.

Worth every penny.
5.0 étoiles sur 5 Five Stars 20 avril 2016
Par S. Dutta - Publié sur Amazon.com
Format: Relié Achat vérifié
It's great as expected.
1 internautes sur 5 ont trouvé ce commentaire utile 
4.0 étoiles sur 5 this is not a book for beginner 21 mars 2008
Par Jun Hong - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
I bought this book two years ago and couldn't follow it. After reading other books I found in surprise that I understand what he is talking about now (books not about the same subjects though). The book is well written and I finished the first five chapters. It has many scary formula but the good thing is the author does provide simple examples. It would be even better if he could provide some simple spread sheets for people to play with. I bet he has them. Formula are for mathematicians (I got a master in Math but still I don't feel easy at reading formula. You have to keep one thinking what i is and what k is and they location in the matrix and so on). Well the first 5 chapter is all about covariance matrix and no arbitrage drifts, I bet the later chapters have sophisticated stuff ... it will keep my commute to new york interesting
6 internautes sur 61 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 why bother 14 février 2003
Par Un client - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
It's hard to believe a reviewer with such a myopic view of Derivatives pricing could go through the whole book, understood it and found time to rate it. Mindblowing waste of time !
Few hundreds years ago, he would have recommended burning the Madmen claiming the earth was round.
Anyway, while Derivatives Pricing achieves little for the welfare of mankind, the recent need for assets based on ever complex market scenarios calls for a more refined pricing methodology. There no supply and demand here, only customers who want hedge/trade/tradge assets /liabilities and traders who need to make sure their firms don't go burst when market move.
The author answers that demand by formatting and publishing his papers.
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