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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Anglais) Relié – 6 août 1992


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Amazon.com: 4.0 étoiles sur 5 7 commentaires
9 internautes sur 9 ont trouvé ce commentaire utile 
5.0 étoiles sur 5 A reference book in the domain 12 septembre 2008
Par Litsios James - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
Much literature is published on numerical methods for stochastic differential systems but most of it focuses on their use in pricing financial products. There is genuinely a lack of reference books that provide a stronger mathematical basis for the domain. Luckily, this is one of the few books that fill that gap. An excellent book, although the scope of numerical methods presented is limited.
2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile 
3.0 étoiles sur 5 Extensive material, but lots of boring stuff 9 février 2014
Par Luke - Publié sur Amazon.com
Format: Relié Achat vérifié
This book covers a lot of stuff about simulation of SDEs. It includes descriptions of various higher-order techniques, something you won't find elsewhere but can be useful for programmers looking to tune their implementations. However, despite the vast amount of material in this book, it's pretty dry. The practicality of different methods isn't really discussed very well... why would I choose implicit over explicit? how high order is really worth it? what about efficiency of sampling the cross-term integrals? Somehow I also felt the theory did not go very far; nothing in this book was new to me, having read some intro stoch calc before.

Generally I would not recommend this book, except as a reference for high-order simulation methods.
1 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile 
4.0 étoiles sur 5 Great, great book 29 novembre 2014
Par Mark - Publié sur Amazon.com
Format: Relié Achat vérifié
Great, great book. However, the font and typesetting is very outdated and somewhat hard on the eye. Sould be re-done with latex.
1 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile 
1.0 étoiles sur 5 One Star 16 septembre 2014
Par Josh - Publié sur Amazon.com
Format: Relié
More of a reference book. Doesn't go into much detail of each topic.
5.0 étoiles sur 5 Five Stars 29 mai 2016
Par Amazon Customer - Publié sur Amazon.com
Format: Relié Achat vérifié
A classic.
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