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Options, futures et autres actifs dérivés : 2 volumes (1Cédérom) Coffret produits – 13 décembre 2012

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Descriptions du produit

Présentation de l'éditeur

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc. De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options. Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise : leshedge funds, la couverture de l'exploitation des mines d'or, etc. Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (corrigés publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette huitième édition se distingue par : Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit. Un chapitre complet sur les stock-options. Des approfondissements sur la modélisation et l’évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés climatiques et d’énergie. Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.CD-ROM offert ! Le logiciel créé par l’auteur (DerivaGem v. 2.0) pour calculer la valeur des options, les lettres grecques, les dérivés de taux d’intérêt, et développer ses propres applications de calcul. Le logiciel, en version originale, est compatible Mac et PC. En plus : l'intégralité du livre au format électronique… Surlignez, prenez des notes, marquez des pages, etc. Et pour l’enseignant, tous les outils d’enseignement à la pointe du numérique. Et l’intégralité des corrigés de tous les exercices et activités du manuel.

Biographie de l'auteur

John Hull est professeur de finance à la Joseph L Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion - Université de Nice Sophia-Antipolis). Il enseigne les cours d'options, futures et dérivés à l'Edhec et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master. Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale. Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à lEM Strasbourg Business School. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris9 Dauphine pendant plus de vingt ans.

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Par Xavier O. le 21 février 2013
Format: Coffret produits Achat vérifié
Titre du produit : "Pack Options, futures et autres actifs dérivés: Le livre + l'eText + les corrigés"

Seulement, il aurait fallu expliquer de manière plus explicite que l'eText ne dure qu'un an, décompte qui agit à partir de la date d'activation d'un code.

Or la péremption du bouquin on-line est expliqué en 3 mots à la 19ème ligne de la description, information bien noyée !
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