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Commentaires client

5,0 sur 5 étoiles
3
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
Format: Relié|Modifier
Prix:48,01 €+ Livraison gratuite avec Amazon Prime

le 23 avril 2016
Si vous devez apprendre (ou réviser) le calcul stochastique, ce livre vous sera d'une aide précieuse. Il couvre les bases de la théorie des probabilités (théorie de la mesure, intégrale de Lebesgue ...) avant d'entrer dans le vif du sujet ce qui le rend accessible à toute personne ayant un niveau "décent" en maths. Il est toutefois plus agréable à lire quand on a déjà eu une première expérience sur le sujet.

Chaque sujet abordé par l'auteur est bien détaillé sans tomber dans le verbiage. Le livre est bien structuré : on peut lire les chapitres dans l'ordre. Quand un résultat précédemment établi est réutilisé lors d'une démonstration, il est référencé explicitement, ce qui est fort agréable pour ne pas perdre le fil.

Enfin, à l'issue de chaque chapitre on trouvera une collection d'exercices bien utiles pour consolider l'apprentissage. Les corrections ne sont pas incluses dans le livre mais un peu de recherche google devrait vous tirer d'affaire si vous avez besoin des solutions !
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le 24 juillet 2012
This is my favorite stochastic calculus book. It reads like a good maths lesson. I did not enjoy the first volume as much (sold separately). Another good shorter intro is the book from Mikosh.
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le 13 avril 2008
Cet ouvrage est excellent! Si on veut vraiment comprendre comment marchent les marchés financiers, il est indispensable. Très didactique, à lire, de préférence après le tome I, il donne un éclairage tout particulier sur une utilisation pratique de la théorie des probabilités. En particulier il exhibe une vision très concrète de ce que sont les temps d'arrêt, pourquoi on les introduit et pourquoi on leur donne ce nom. Ce livre constitue aussi une excellente introduction au mouvement brownien. Le livre est lisible avec un niveau classique d'ingénieur.
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