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PERFORMANCE DE PORTEFEUILLE 2E EDITION SYNTHEX Broché – 24 juin 2010
Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulièrement la mesure de leur performance. Sa principale originalité réside dans la présentation des différentes mesures de performance, de leurs domaines d'application et de leurs limites.
• La première partie étudie l’évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché: l’efficience informationnelle, l’évaluation des actifs financiers et les méthodes de valorisation.
• La deuxième partie reprend, analyse et complète les mesures de performance les plus courantes, dont les mesures traditionnelles et les mesures fondées sur le CAPM, ainsi que les mesures contemporaines les plus utilisées et les plus pertinentes.
• La troisième partie examine des problématiques spécifiques, notamment les méthodes d’attribution, les tests de persistance et les standards de présentation de la performance.
Cette deuxième édition comprend deux nouveaux chapitres:
• Le chapitre 4 présente une typologie des principales mesures de performance: alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc.
• Le chapitre 10 traite des standards de présentation de la performance avec un éclairage particulier sur les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de présentation de la performance.
Par ailleurs, tous les chapitres ont été systématiquement revus afin de fournir une structure plus lisible, et les exercices, les graphiques et les tableaux ont été actualisés afin de proposer des éléments aussi récents que possible.
- Nombre de pages de l'édition imprimée288 pages
- LangueFrançais
- ÉditeurPEARSON
- Date de publication24 juin 2010
- Dimensions17 x 1.6 x 24 cm
- ISBN-102744074586
- ISBN-13978-2744074585
Description du produit
Biographie de l'auteur
Laurent Bodson est professeur assistant KBL de gestion financière à HEC – École de gestion de l'université de Liège et directeur des solutions de gestion d’actifs au sein de Gambit Financial Solutions.
Pascal Grandin est professeur des universités à la faculté de finance, banque, comptabilité de l'Université de Lille Nord de France et à Skema Business School. Au sein de la faculté, il dirige le programme de master « analyste financier international ». Il est directeur de la recherche à Skema Business School. Il fait partie du laboratoire de recherche European Centre for Corporate Control Studies (ECCCS).
Georges Hübner est le professeur « Deloitte » de gestion financière à HEC – École de gestion de l'université de Liège. Il enseigne également à l’université de Maastricht, à l’EDHEC et à la Solvay Business School. Il est par ailleurs cofondateur et directeur scientifique de Gambit Financial Solutions.
Marie Lambert est assistante à la Luxembourg School of Finance, doctorante aux universités de Liège et du Luxembourg, et boursière du Fonds National de la Recherche Luxembourg.
Roland Gillet est professeur de finance à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du Master Pro « Gestion financière et fiscalité », et membre du laboratoire de recherche (PRISM) et du Labex « Régulation financière ». Il est également professeur visiteur à l’Université Libre de Bruxelles (Solvay).
Détails sur le produit
- Éditeur : PEARSON; 2e édition (24 juin 2010)
- Langue : Français
- Broché : 288 pages
- ISBN-10 : 2744074586
- ISBN-13 : 978-2744074585
- Poids de l'article : 481 g
- Dimensions : 17 x 1.6 x 24 cm
- Classement des meilleures ventes d'Amazon : 1,382,347 en Livres (Voir les 100 premiers en Livres)
- 1,057 en Gestion financière
- 1,584 en Secteur de l'immobilier
- 3,963 en Économie internationale (Livres)
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