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Limit Theorems for Stochastic Processes Relié – 10 octobre 2002
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This volume by two international leaders in the field proposes a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes from the point of view of semimartingale theory. It emphasizes results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics. Coverage develops in detail useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems and absolute continuity or contiguity results.
- Nombre de pages de l'édition imprimée664 pages
- LangueAnglais
- ÉditeurSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Date de publication10 octobre 2002
- Dimensions16.51 x 3.81 x 24.13 cm
- ISBN-103540439323
- ISBN-13978-3540439325
Détails sur le produit
- Éditeur : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K; 2nd ed. 2003 édition (10 octobre 2002)
- Langue : Anglais
- Relié : 664 pages
- ISBN-10 : 3540439323
- ISBN-13 : 978-3540439325
- Poids de l'article : 2,51 Kilograms
- Dimensions : 16.51 x 3.81 x 24.13 cm
- Classement des meilleures ventes d'Amazon : 1,455 en Probabilités
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This valuable work unifies a number of topics which are of great importance to the mathematical practitioner. Each of these is treated not merely as noetic nicety but as tool for applying the theory.
The thorough and extensive treatment of continguity theory for point processes and convergence of stochastic integrals are especially well done and satisfying.
Although even a two semester course does not suffice to cover the entire book I nevertheless feel that the dedicated educator should be able to delineate a number of threads for two one-semeter graduate courses.